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a股夏普比率

我来帮TA回答

现在股票型基金哪个最好

现在最好的肯定是华夏大盘了,去年唯一一个年收益过200%的,不过你现在买入不了,封闭呢,博时主体也不错去年第三,你也买不了,也封闭了。中邮的去年第二也封闭了,而且最近表现不好!
纠正以你一个错误,基金的净值不是你应该关心的,你应该关心它的年收益!你用1000块买2.5和10块的都可以,那个年回报率高,你赚的钱就多!
最后只能凭我的观点给你推荐几支了,富国天益,这是我重仓的,从去年10月16号大跌开始到今年1月12号又一次大跌开始,他的回报是前几名的,几次大跌他的跌幅都是算比较小的,震荡市场中涨的也比较快!去年表现不好是因为鸡犬升天的大牛市,比较一个基金的好坏应该在熊市,熊市才是检验一只基金的的试金石!我很看好。还有就是光大红利。广发小盘我也给予一定希望,不过广发小盘是典型的神经刀!长得快,跌得也快,这点我很有体会!!!建议慎重一点!至于华宝兴业好像也不错,旗下的基金好像去年全都进前35了,很难得一个公司的基金排名如此接近!不过法国的兴业银行的丑闻估计你也看了,我这心里还真有点说不准,(华宝兴业是宝钢和法国丑闻兴业共同组建的,和中国那个兴业银行没什么关系!),华宝兴业动力貌似不错。还有一支是很多人看好的兴业趋势。考虑一下吧!

四因子模型的应用

因子选股模型总结。因子选股模型是目前量化投资策略中应用最为广泛的选股模型之一。备选的因子需满足以下标准:第一、能捕获经济信息;第二、有相同因子的证券其行为路劲相同;第三、在不同市场和样本中较有区分度;第四、在时间维度上能够表现稳定。因子选股模型已被成熟市场广泛运用,但其也存在较多类型的风险,在模型设计之初应该加以考虑。
经典四因子模型及其运用。Fama和French(1992)引入两个新的解释变量:市净率、公司规模,与CAPM中的市场指数一同估计股票的回报水平,构建了三因子模型。Carhart(1997)认为研究股票收益应在Fama和French的三因子模型基础上加入动量效应,构建了四因子模型。我们借鉴经典的四因子模型构建因子选股策略,对市净率和公司规模两个因子在A股市场是否有效进行验证,随后检验对A股市场是否具有动量效应和反转效应。测试结果显示A股市场上市净率较低、市值较小的股票收益率较高,且存在较明显的反转效应。
多空策略构建及回测。利用市净率低、流通市值小、前6个月收益低的股票组合来构建多头组合,以市净率高、流通市值大、前6个月收益高的股票组合构建空头组合,然后分别选取多、空组合中Beta值较小的若干只股票形成多空组合。模型回测结果显示,测试期内多空组合走势整体平稳向上,取得累积收益110.41%,超越同期沪深300指数28.80%。多空组合的夏普比率和特雷诺指数相对于指数有显著的提升,表明无论用投资组合的总体风险还是系统性风险来衡量,多空组合均能取得较优异的表现,在不同的市场环境下获取相对稳定的绝对收益。
风险提示:市场上涨时多空策略战胜市场的概率降低;A股市场可做空的股票数量有限,模型适用性降低;实际应用中交易费用的产生可能导致模型的收益低于预期。

周回报标准差和贝塔系数如何计算

对不起,不知道
不过还是全你去书店看看

多支股票的夏普比率能一样吗

完全可能,这是技术版的方法,关键是国家财政政策货币政策的方向,社会上的钱是多了,好融资。经济好大盘都会涨。多数好股都是赢利从负到大赚大伏赢利。股价涨几倍。

乔的基金与标准普尔500的夏普比率分别是多少

道琼斯股票指数是世界上历史最悠久的股票指数,它被称为股票价格平均数。
除了道琼斯股票价格指数,标准·普尔股票价格指数也非常有影响力的美国,它是全国最大的证券研究机构即本公司编制的标准·普尔股票价格指数。英语
纳斯达克股票市场的所谓全国证券交易商自动报价系统协会(NASDAQ),证券交易商自动报价系统,即全国协会,是由证券交易商协会(全国证券交易商协会)于1971年建成美国证券公司监管报告的股票买卖电子交易市场的股票交易价格。

中国股市1990~2012各年收益。1990~2012历史平均收益(几何)标准差,夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美国标准普尔的对比

2000年以前,A股刚成立10年,没有太大可比性